Аннотация: В работе рассматриваются эконометрические методы прогнозирования банкротства банков в период финансового кризиса. В данной работе представлено построение бинарных моделей прогнозирования банкротства банка на основе выявления влияния различных факторов, отбираемых при помощи последовательного эконометрического анализа. В качестве эмпирической базы была использована выборка из 117 украинских банков, 27 из которых признаны банкротами Национальным банком Украины.

Ключевые слова: банкротство, модели бинарного выбора, прогнозирование банкротства, финансовое состояние банков, logit-модель, probit-модель, показатели эффективности деятельности банка.

Анотація: У статті розглядаються економетричні методи прогнозування банкрутства банків в період фінансової кризи. У даній роботі представлена побудова бінарних моделей прогнозування банкрутства банку на основі виявлення впливу різних факторів, що відбираються за допомогою послідовного економетричного аналізу. В якості емпіричної бази була використана вибірка з 117 українських банків, 27 з яких визнані банкрутами Національним банком України. Ключові слова: банкрутство, моделі бінарного вибору, прогнозування банкрутства, фінансовий стан банків, logit-модель, probit-модель, показники ефективності діяльності банку.

Annotation: The article deals with econometric methods of predicting bank collapses during the financial crisis. This paper presents the construction of binary models to predict bankruptcy of the bank based on the identification of various factors, selected using a consistent econometric analysis. As an empirical basis was used a sample of 117 Ukrainian banks, 27 of which were declared bankrupt by the National Bank of Ukraine. Keywords: bankruptcy, a binary choice model, prediction of bankruptcy, the financial condition of banks, logit-model, probit-model, performance indicators of the bank.