ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ ВЕРОЯТНОСТНО – АВТОМАТНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Остання редакція: 26.03.2015
Аннотація
В работе построены динамические вероятностно – автоматные модели прогнозирования объема банковского капитала при изменении динамики вкладов и изъятии денежных средств. Проведены имитационные эксперименты выявления ситуаций, при которых коммерческий банк может стать банкротом.