Алгоритмізація процесу побудови моделей кредитного скорингу
Остання редакція: 06.04.2018
Аннотація
Запропоновано методологічний підхід та алгоритм поелементного формування категорій із дотриманням тренду в значеннях показників вагомості ознаки (WOE). Сформовані за цим алгоритмом категорії ефективніше за аналоги враховують специфіку розподілу значень аналізованої змінної та краще можуть виявляти систематичність її впливу на результуючий показник за рахунок більш точного слідування тренду зміни WOE. Створено алгоритм покрокового включення факторів, здатний забезпечити ефективність та стійкість моделі на тестовій вибірці. Цей алгоритм дозволяє уникати пасток локальних оптимумів конфігурації та продовжує шукати більш раціональну структуру моделі, навіть якщо додавання нових факторів протягом кількох кроків не підвищувало її ефективність.